Khó khăn của ngân hàng đang ngày càng rõ nét

Chất lượng tài sản của nhiều ngân hàng đang suy giảm mạnh do nợ xấu tăng cao Ảnh: Nhã Chi

Qua báo cáo tài chính quý II/2023 vừa công bố, ông nhận xét gì về biến động của tỷ lệ nợ xấu tại các ngân hàng?

Báo cáo tài chính quý II/2023 vừa được các ngân hàng công bố cho thấy chất lượng tài sản của nhiều ngân hàng đang suy giảm mạnh do nợ xấu tăng cao, tỷ lệ bao phủ nợ xấu giảm. Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng này là do hoạt động sản xuất, kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, bức tranh nợ xấu có thể vẫn chưa được phản ánh thực chất bởi nhiều khoản nợ ở nhóm 2 (nợ cần chú ý) thực chất đã là nợ nhóm 3 (nợ dưới tiêu chuẩn) nhưng chưa được chuyển nhóm do chính sách giữ nhóm nợ và gia hạn nợ theo Thông tư 02/2023/TT-NHNN. Bên cạnh đó, nhiều ngân hàng đang nắm giữ khối lượng lớn trái phiếu doanh nghiệp, đây cũng là những tài sản rủi ro trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp khó có khả năng trả nợ trái phiếu đúng hạn. Diễn biến này cũng cho thấy tình hình hoạt động của các ngân hàng đang xấu đi, từ giờ đến cuối năm còn xấu hơn và có thể sẽ ảnh hưởng bất lợi đến hoạt động của ngân hàng trong năm sau.

TS. Nguyễn Hữu Huân

Một điểm đáng chú ý khác là tỷ lệ bao phủ nợ xấu của các ngân hàng đang giảm mạnh, thưa ông?

Tỷ lệ bao phủ nợ xấu của hầu hết các ngân hàng đều sụt giảm đáng kể so với cuối năm 2022 và quý I năm nay. Hay nói cách khác, các ngân hàng đang ngấm đòn nợ xấu tăng nhanh và cạn dần nguồn nên dù có muốn cũng không thể tăng tỷ lệ trích lập dự phòng. “Bộ đệm rủi ro” của ngân hàng sụt giảm cũng là một điều đáng lưu tâm.

Với dự báo tình hình sẽ nhiều khó khăn, theo ông, việc giảm tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn từ mức 34% xuống 30% từ 1/10 theo Thông tư 08/2020/TT-NHNN sẽ ảnh hưởng như thế nào cho ngân hàng?

Việc giảm tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn xuống còn 30% sẽ ảnh hưởng đến thanh khoản của ngân hàng. Để giảm tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn, ngân hàng phải tăng huy động vốn dài hạn hoặc thanh lý bớt các khoản nợ dài hạn. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, việc huy động vốn dài hạn bằng kênh trái phiếu gần như bế tắc, lãi suất tiết kiệm đang giảm nên cách thức huy động này cũng gặp khó. Ở thời điểm hiện tại, khi chất lượng tài sản suy giảm mà ngân hàng buộc phải cơ cấu lại kỳ hạn nợ để đáp ứng chỉ tiêu mới là vô cùng khó khăn với nhiều ngân hàng.

Tỷ lệ bao phủ nợ xấu của nhiều ngân hàng sụt giảm tại cuối quý II/2023 Nguồn: NHTM, VNDIRECT RESEACH

Trong bối cảnh chất lượng tài sản suy yếu, biên lợi nhuận giảm, theo ông, các ngân hàng có khả năng giảm tiếp lãi suất huy động và lãi suất cho vay không?

Hiện tại, chính sách nới lỏng tiền tệ đang được áp dụng và sẽ có độ trễ nhất định trong thời gian tới. Việc hạ mặt bằng lãi suất là cần thiết, song nếu lãi suất VND giảm sâu có thể tác động đến lạm phát, tỷ giá USD/VND và dịch chuyển dòng vốn. Gần đây, tỷ giá USD/VND đã có dấu hiệu nhích lên. Trên thị trường chứng khoán, chỉ số VN-Index đang trong xu hướng tăng điểm với một phần lực đẩy được cho là lãi suất tiết kiệm thấp nên nhiều người chuyển hướng sang đầu tư chứng khoán. Tuy nhiên, một điểm đáng chú ý là đã có dấu hiệu về việc bán ròng của khối ngoại. Đây là điểm cần xem xét trong quan sát về xu hướng dịch chuyển dòng vốn trên thị trường.