Áp lực tăng vốn đáp ứng Basel II

Một trong những áp lực lớn đối với các ngân hàng trong việc áp dụng Basel II là tăng vốn, đảm bảo an toàn rủi ro. Những ngân hàng có hệ số an toàn vốn (vốn tự có/tổng tài sản có rủi ro - CAR) chưa cao sẽ phải tính đến phương án tăng vốn cấp 1 hoặc cấp 2.
Áp lực tăng vốn đáp ứng Basel II

Hiệp ước vốn Basel II không chỉ đơn thuần là sự rà soát lại các tiêu chuẩn về an toàn vốn mà đó là chuẩn mực cho cả một hệ thống quản lý và đánh giá rủi ro đối với hoạt động của các ngân hàng thương mại, giúp ngân hàng định vị và định lượng những rủi ro có khả năng phát sinh trong quá trình hoạt động. Vì thế, các nhà băng đang chạy đua với thời gian để chuẩn bị và triển khai áp dụng Basel II.

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) cho biết, ACB đã lên kế hoạch áp dụng Basel II từ giữa năm 2014, thực hiện báo cáo phân tích chênh lệch dữ liệu đối với 3 trụ cột: rủi ro tín dụng, rủi ro hoạt động, rủi ro thị trường và kế hoạch triển khai tổng thể theo yêu cầu chuẩn mực vốn Basel II gửi Ngân hàng Nhà nước từ đầu năm 2015.

Điểm mấu chốt của sự thay đổi mô hình là ACB kiểm soát liên tục các hoạt động, nhận diện rủi ro từ sớm và được Hội đồng quản trị hoặc Ủy ban Quản lý Tài sản nợ - có (ALCO) của Ngân hàng xem xét lại thường xuyên để có động thái ngăn chặn kịp thời, hiệu quả.

Tuy nhiên, ACB vẫn phải tăng năng lực tài chính. Ông Andrew Colin Vallis, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Quản lý rủi ro ACB chia sẻ, Ngân hàng cần tăng vốn do đang hướng đến tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu theo quy định của Basel II. Mặt khác, Ngân hàng Nhà nước khuyến khích các ngân hàng, bao gồm ACB, hạn chế trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông, để nâng cao năng lực vốn. Do đó, ACB sẽ chia cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu để tăng thêm vốn. Tổng số vốn dự kiến tăng thêm là 896 tỷ đồng, qua đó sẽ nâng vốn điều lệ từ 9.377 tỷ đồng lên 10.273 tỷ đồng. Mới đây, ACB đã phát hành thành công 2.000 tỷ đồng trái phiếu, kỳ hạn 5 năm, gián tiếp góp phần cải thiện hệ số CAR của Ngân hàng. Mục tiêu đặt ra của ACB từ nay đến năm 2018 là tăng ít nhất 30% vốn điều lệ.

Trong số 10 ngân hàng thí điểm thực hiện Basel II, MB và VPBank là 2 ngân hàng đã sớm chuẩn bị để đáp ứng các tiêu chí của Basel II, song vẫn phải tiếp tục tăng thêm vốn. Kết quả phát hành thêm cổ phiếu vào năm ngoái đã giúp MBBank tăng vốn điều lệ lên 16.000 tỷ đồng, tăng 38% so với năm trước đó. Vốn điều lệ của VPBank được nâng lên 9.181 tỷ đồng vào cuối năm ngoái và HĐQT VPBank trong quý II/2016 đã thông qua kế hoạch chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 13,07%. Theo VPBank, việc chia cổ tức bằng cổ phiếu sẽ giúp Ngân hàng tăng vốn điều lệ, qua đó cải thiện các chỉ số an toàn vốn.

Nhìn chung, các ngân hàng đang đứng trước áp lực tăng vốn, kể cả các ngân hàng lớn như: Vietcombank, Vietinbank, BIDV...

Vietcombank cho biết, hệ số CAR của Ngân hàng thời điểm cuối năm 2011 xấp xỉ ở mức 11% và dự kiến ở mức 9% vào cuối năm 2016, cao hơn mức tối thiểu 8% theo quy định của Basel II. Tuy nhiên, phương pháp tính hệ số CAR của Việt Nam có một số điểm khác so với cách tính của Basel. Nếu áp dụng những nguyên tắc của Basel II, hệ số CAR tại Vietcombank sẽ không đáp ứng được yêu cầu vốn tối thiểu. Chính vì thế, Ngân hàng đã trình cổ đông thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 26.650 tỷ đồng lên gần 40.000 tỷ đồng trong năm nay. Trong đó, phát hành cổ phiếu thưởng, tỷ lệ 35% cho các cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư nước ngoài, với tỷ lệ đối đa là 10%.

Đối với BIDV, nhằm đáp ứng thông lệ quốc tế trong an toàn vốn theo Basel II, Ngân hàng dự kiến tăng vốn điều lệ trong thời gian tới theo 3 nguồn: phát hành cho nhà đầu tư nước ngoài khi có điều kiện thuận lợi; phát hành trái phiếu chuyển đổi; phát hành cho cổ đông hiện hữu. Sau các đợt phát hành này, dự kiến vốn điều lệ của BIDV sẽ tăng từ 34.187 tỷ đồng lên 43.633 tỷ đồng, tương đương tăng 27,63%.

Vietinbank không có kế hoạch tăng vốn điều lệ trong năm nay, nhưng dự kiến thương vụ nhận sáp nhập PGBank sẽ hoàn tất vào cuối năm, giúp Ngân hàng nâng vốn điều lệ lên 49.000 tỷ đồng.

Theo đánh giá chung, các ngân hàng thực hiện được kế hoạch tăng vốn là không dễ, nhất là đối với nhà băng quy mô vừa và nhỏ. Chẳng hạn, Ngân hàng Phương Đông (OCB) đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn lên 4.500 tỷ đồng và mục tiêu OCB hướng đến là mức 5.000 tỷ đồng trong năm nay, song chưa được thực hiện. Tương tự Saigonbank được chấp thuận tăng vốn lên 4.000 tỷ đồng, nhưng đến nay cũng chưa thực hiện được.

Hiện OCB cũng đang có sự chuẩn bị để áp dụng các quy định của Basel II, trong đó thuê KPMG tư vấn về quản trị rủi ro. Theo ông Nguyễn Đình Tùng, Tổng giám đốc OCB, nếu xét về tính chiến lược, minh bạch và thể chế thì OCB không lo ngại khi triển khai áp dụng Basel II, nhưng cái khó là có thể chậm, vì bản thân Ngân hàng có những tồn tại cũ. 

Theo Thùy Vinh
ĐTCK